第九章  时间序列计量经济学模型的理论与方法

练习题

1、 请描述平稳时间序列的条件。

2、 单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验?

3、设其中是相互独立的正态分布N(0,)随机变量,是实数。试证:{}为平稳过程。

4、 用图形及法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性,数据如下:

年份

居民消费总额

年份

居民消费总额

年份

居民消费总额

1978

1759.1

1987

5961.2

1995

26944.5

1979

2005.4

1988

7633.1

1996

32152.3

1980

2317.1

1989

8523.5

1997

34854.6

1981

2604.1

1990

9113.2

1998

36921.1

1982

2867.9

1991

10315.9

1999

39334.4

1983

3182.5

1992

12459.8

2000

42895.6

1984

3674.5

1993

15682.4

2001

45898.1

1985

4589

1994

20809.8

2002

48534.5

1986

5175

5、 利用4中数据,用ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。

6、 利用4中数据,对居民消费总额时间序列进行单整性分析。

7、 根据6中的结论,对居民消费总额的差分平稳时间序列进行模型识别。

8、 Yule Walker法和最小二乘法对7中的居民消费总额的差分平稳时间序列进行时间序列模型估计,并比较估计结果。

9、 有如下AR(2)随机过程:

    

   该过程是否是平稳过程?

10、求MA(3)模型的自协方差和自相关函数。

11、设动态数据

求样本均值,样本方差,样本自协方差和样本自相关函数

12、判断如下ARMA过程是否是平稳过程:

13、以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经检验,他们取对数后都是I1)变量且相互之间存在CI11)关系。同时经过检验并剔除了不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型:

推导误差修正模型的表达式,并指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。